книга

Эконометрика

Здесь можно купить книгу "Эконометрика " в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.

Форматы: PDF

Издательство: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ)

Год: 2016

Место издания: Ставрополь

Страниц: 157

Артикул: 22642

Возрастная маркировка: 16+

Электронная книга

314 ₽

Купить и скачать

Читать фрагмент

Аннотация

Краткая аннотация книги "Эконометрика"

Практикум составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта высшего профессионального образования и рабочим учебным планом. Предназначен для студентов направления подготовки 38.03.01 – Экономика, профили подготовки: налоги и налогообложение, бухгалтерский учет, финансы и кредит, мировая экономика.

Содержание

Содержание книги "Эконометрика "

Предисловие
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
1. Предмет и метод эконометрики
2. Предмет и метод эконометрики
3. Базовые понятия эконометрики
4. Базовые понятия эконометрики
5. Парный регрессионный анализ
6. Парный регрессионный анализ
7. Множественный регрессионный анализ
8. Множественный регрессионный анализ
9. Регрессионные модели с переменной структурой
10. Регрессионные модели с переменной структурой
11. Специфика построения динамических регрессионных моделей
12. Специфика построения динамических регрессионных моделей
13. Гетероскедастичность в регрессионных моделях
14. Гетероскедастичность в регрессионных моделях
15. Эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений
16. Эконометрические модели в виде систем одновременных уравнений
17. Моделирование одномерных временных рядов
18. Моделирование одномерных временных рядов
Литература

Отзывы

Все отзывы о книге Эконометрика

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Эконометрика

31 Примечание: формула (4.6) применяется при небольших выборках (не более 100 единиц), а формула (4.7) – при больших выборках (более 100 единиц) Расчетное значение tрасч сравнивается с критическим значе-нием при n – 2 степенях свободы и требуемом уровне значимо-сти (0,05 или 0,01). Если расчетное значение оказывается боль-ше критического, то делается вывод о том, что коэффициент корреляции значимо отличается от 0 и связь между анализируе-мыми признаками статистически значима. Если коэффициент корреляции статистически значим, мож-но осуществить его интервальную оценку с использованием z-распределения Фишера. Расчетное значение z-статистики опре-деляется по формуле

С книгой "Эконометрика" читают