книга

Эконометрика

Здесь можно купить книгу "Эконометрика " в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.

Книга 2. Часть III. Системы одновременных уравнений, панельные данные, модели с дискретными и ограниченными объясняемыми переменными, часть IV. Временные ряды: дополнительные главы. Модель стохастической границы

Автор: В. Носко

Форматы: PDF

Серия: Академический учебник

Издательство: Дело

Год: 2021

Место издания: Москва

ISBN: 978-5-85006-295-8 (кн. 2). – ISBN 978-5-85006-293-4 (общ.)

Страниц: 592

Артикул: 93706

Электронная книга

385 ₽

Купить и скачать

Читать фрагмент

Аннотация

Краткая аннотация книги "Эконометрика"

В учебнике излагаются методы эконометрического анализа – от самых простых до весьма продвинутых. В основе учебника – курсы лекций, прочитанные автором в Институте экономической политики им. Е. Т. Гайдара, на механико-математическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и на экономическом факультете РАНХиГС. Учебник состоит из двух книг (четырех частей): в книге 1 рассматриваются линейные модели регрессии, модели стационарных и нестационарных временных рядов, особенности регрессионного анализа для стационарных и нестационарных переменных; в книге 2 – модели одновременных уравнений, модели с дискретными и цензурированными объясняемыми переменными, модели для анализа панельных данных, модель стохастической границы производственных возможностей, а также дополнительный материал по анализу временных рядов (прогнозирование, методология векторных авторегрессий и др.). В каждой части учебника имеется словарь употребляемых в ней терминов. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также для специалистов по прикладной экономике.

Содержание

Содержание книги "Эконометрика "

Предисловие
Предисловие ко второй книге
Часть III. СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ, ПАНЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, МОДЕЛИ С ДИСКРЕТНЫМИ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ОБЪЯСНЯЕМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
Раздел 1. Системы одновременных уравнений
Тема 1.1. Идентифицируемость структурной формы системы одновременных уравнений
Тема 1.2. Оценивание систем одновременных уравнений
Раздел 2. Структурные и приведенные формы моделей коррекции ошибок
Тема 2.1. Структурные и приведенные формы векторных авторегрессий и моделей коррекции ошибок
Раздел 3. Панельные данные
Тема 3.1. Панельные данные: модель пула, модель ковариационного анализа, модель кажущихся несвязанными регрессий
Тема 3.2. Модели с фиксированными и случайными эффектами
Тема 3.3. Двунаправленные модели
Тема 3.4. Несбалансированные панели, эндогенные объясняющие переменные, модели с индивидуально-специфическими переменными
Тема 3.5. Динамические модели
Раздел 4. Модели с дискретными и ограниченными объясняемыми переменными
Тема 4.1. Модели, в которых объясняемая переменная принимает только два различных значения
Тема 4.2. Модели, в которых объясняемая переменная принимает несколько различных значений
Тема 4.3. Цензурированные модели регрессии (тобит-модели)
Тема 4.4. Модели бинарного выбора для панельных данных
Тема 4.5. Тобит-модели для панельных данных
Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы
Приложение. Статистические данные к заданиям
Литература
Глоссарий
Часть IV. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ. МОДЕЛЬ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ
Раздел 5. Сглаживание и прогнозирование временных рядов
Тема 5.1. Адаптивные методы, метод наименьших квадратов
Тема 5.2. Прогнозирование по моделям AR, MA, ARMA, ARIMA
Раздел 6. Методология векторных авторегрессий
Тема 6.1. Прогнозирование по модели векторной авторегрессии, проверка наличия причинности по Грейнджеру для двух и более рядов
Тема 6.2. Методология VAR
Тема 6.3. Эмпирические исследования
Тема 6.4. Нестабильные VAR
Раздел 7. Тесты на единичные корни и нелинейные преобразования. Динамический метод наименьших квадратов
Тема 7.1. Тесты на единичные корни и нелинейные преобразования
Тема 7.2. Динамический метод наименьших квадратов для оценивания коинтегрирующего вектора системы интегрированных рядов
Раздел 8. Модель стохастической границы
Тема 8.1. Модель стохастической границы для перекрестной выборки
Тема 8.2. Модели стохастической границы для панельных данных
Задания для семинарских занятий, работы в компьютерном классе и для самостоятельной работы
Приложение. Таблицы статистических данных к заданиям
Литература
Глоссарий
Предметный указатель

Отзывы

Все отзывы о книге Эконометрика

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Эконометрика

30Раздел 1. Системы одновременных уравненийПусть Ai — матрица, получаемая из матрицы A вычеркиванием ее i-го столбца i, так что A  [i: Ai] Тогда()[]()()rankrank: rank: ,iiiiiiii=α=αΦ ΑΦΑΦΦ Αи поскольку Фii  0, то()()()rankrank 0: rank.iiiii==Φ ΑΦ ΑΦ ΑНо матрица ФiAi имеет размер Ri  (g – 1), и, чтобы ее ранг был равен (g – 1), во всяком случае необходимо выполнение следующего порядково-го условия идентифицируемости (order condition for identification) i-го струк-турного уравнения:Ri  g – 1.Предположим, что все линейные ограничения, накладываемые на эле-менты столбца i (помимо условия нормировки) являются исключающи-ми ограничениями (exclusion restrictions), т. е. все они состоят в приравнива-нии определенных элементов столбца i нулю и исключении из i-го урав-нения ig∗ эндогенных и iK∗ предопределенных переменных. Тогда общее количество исключенных переменных равно iigK∗∗+ и необходимое усло-вие идентифицируемости i-го структурного уравнения принимает вид:1,iigKg∗∗+≥−или()1.iiKgg∗∗≥−−Иначе говоря, количество предопределенных переменных в системе, не включенных в i-е структурное уравнение, должно быть не меньше ко-личества эндогенных переменных, включенных в i-е уравнение, умень-шенного на единицу. Если в левой части i-го структурного уравнения находится единствен-ная эндогенная переменная, то ()1igg∗−− есть просто количество эндо-генных переменных, включенных в правую часть этого уравнения. В этом случае порядковое условие идентифицируемости i-го структурного урав-нения можно сформулировать следующим образом:Количество предопределенных переменных в системе, не включенных в i-е структурное уравнение, должно быть не меньше количества эндогенных переменных, включенных в правую часть этого уравнения.

Носко В. П. другие книги автора

Эконометрика

Эконометрика

Аннотация

Содержание

Отзывы

Краткая аннотация книги "Эконометрика"

Содержание

Все отзывы о книге Эконометрика

Отрывок из книги Эконометрика

Носко В. П. другие книги автора

С книгой "Эконометрика" читают