Макроэкономическая теория

Содержание книги "Макроэкономическая теория "

Предисловие
Цель книги
Структура книги
Обзор книги
Благодарности
Глава 1. Рост
1.1. Введение
1.2. Модель Солоу – Свана
1.3. Краткосрочное равновесие и динамика
1.4. Золотое правило
1.5. Технический прогресс и рост
1.6. Сходимость
1.7. Модель с двумя накапливаемыми факторами
Приложение 1.1. CES-производственная функция
Приложение 1.2. Овеществленный технический прогресс
Задачи
Глава 2. Выпуск, инфляция и стабилизация
2.1. Введение
2.2. Базовые кейнсианские модели
2.3. Кривая Филлипса
2.4. Динамика кривой Филлипса
2.5. Ожидания и эффективность политики
Приложение 2.1. Баумоль – Тобин – спрос на деньги
Приложение 2.2. Индексация
Приложение 2.3. Несовершенная информация и выбор экономических инструментов
Глава 3. Рациональные ожидания
3.1. Введение
3.2. Рациональные ожидания: простое определение
3.3. Модель Мута
3.4. Рациональные ожидания и эффективность политики
3.5. Ожидания и устойчивость: модель Кагана
3.6. Решения стохастического уравнения динамики
3.7. Обучение и рациональные ожидания
Приложение 3.1. Выделение (извлечение) сигнала и адаптивные ожидания
Задачи
Глава 4. Межвременное равновесие с оптимизирующими агентами
4.1. Введение
4.2. Модель Рамсея с экзогенными доходами
4.3. Модель с перекрывающимися поколениями
4.4. Перекрывающиеся поколения и деньги
4.5. Модель Бланшара как синтез модели Рамсея и ПП-модели
Приложение 4.1. Базовое уравнение динамики
Задачи
Глава 5. Неуравновешенные рынки и несовершенная конкуренция
5.1. Введение
5.2. Теория Вальраса: недостающие звенья
5.3. Неочищенные рынки и несовершенная конкуренция
5.4. Макроэкономический пример
5.5. Шоки и корреляции
Приложение 5.1. Количественные сигналы: пример
Приложение 5.2. Альтернативные жесткости
Задачи
Глава 6. Неопределенность и финансовые активы
6.1. Введение
6.2. Выбор в условиях неопределенности и неприятие риска
6.3. Равновесие на полных рынках
6.4. Полные и неполные рынки
6.5. Цена активов: базовый случай
6.6. Безрисковая (процентная) ставка и премия за риск
6.7. Неприятие риска (рискофобия) и заменяемость
Приложение 6.1. Неполные рынки и пазл безрисковой процентной ставки
Приложение 6.2. Равновесия Эрроу – Дебре с несколькими материальными благами
Задачи
Глава 7. Модель Рамсея
7.1. Введение
7.2. Модель Рамсея
7.3. Рыночное равновесие
7.4. Эффективность
7.5. Рикардианская эквивалентность
7.6. Государственные расходы и динамика
7.7. Экзогенный технический прогресс
7.8. Модель Рамсея в дискретном времени
Приложение 7.1. Затраты государства с искажающим налогообложением
Задачи
Глава 8. Перекрывающиеся поколения
8.1. Введение
8.2. Модель Даймонда
8.3. Рыночное равновесие
8.4. Оптимальность
8.5. Пенсии
8.6. Динамика долга
Задачи
Глава 9. Эндогенный рост
9.1. Введение
9.2. АК-модель
9.3. Технический прогресс и эндогенный рост
9.4. Модель Ромера
9.5. Рост эндогенной производительности
9.6. Модель без эффекта масштаба
Приложение 9.1. Капитал и динамика перехода
Приложение 9.2. Стохастический рост продуктивности
Задачи
Глава 10. Конкуренция и бизнес-циклы
10.1. Введение
10.2. Методология DSGE (динамическое стохастическое общее равновесие)
10.3. Специальный случай
10.4. Амортизация и механизм распространения
10.5. Межвременное замещение и флуктуации труда
10.6. Ценообразование для активов
10.7. Санспоты
10.8. Эндогенные циклы
Приложение 10.1. Лотерея занятости
Приложение 10.2. Циклы выпуска и капитала
Задачи
Глава 11. Деньги
11.1. Введение
11.2. Почему деньги
11.3. Ненадежность денег в моделях с перекрывающимися поколениями
11.4. Функция полезности с деньгами
11.5. Предоплата
11.6. Пазлы и парадоксы
11.7. Нерикардианское решение
11.8. Монетарная модель Рамсея – OLG (R-OLG-модель)
Приложение 11.1. Деньги как средство обмена: информационный аспект
Приложение 11.2. Пропорциональные денежные трансферты
Приложение 11.3. Модель Уэйла
Задачи
Глава 12. Деньги и циклы
12.1. Введение
12.2. Простая монетарная модель
12.3. Несовершенная конкуренция
12.4. Выделение сигнала и номинальная жесткость цен
Приложение 12.1. Равновесие при совершенной информации
Приложение 12.2. Равновесие при несовершенной информации
Задачи
Глава 13. Номинальные жесткости и флуктуации
13.1. Введение
13.2. Ранние модели
13.3. Номинальные жесткости и корреляции
13.4. Три модели номинальных жесткостей
13.5. Модель DSGE с жесткими ценами
13.6. Модель DSGE: свойства и обобщения
Приложение 13.1. Издержки меню
Приложение 13.2. Реальные и номинальные жесткости
Приложение 13.3. Импульсные функции отклика и распространение
Приложение 13.4. Дефляция
Приложение 13.5. Динамика цен
Задачи
Глава 14. Потребление, инвестиции, производственные запасы и кредит
14.1. Введение
14.2. Потребление
14.3. Инвестирование
14.4. Запасы
14.5. Кредит
Приложение 14.1. Акселератор в случае несовершенной конкуренции
Приложение 14.2. Запасы
Задачи
Глава 15. Безработица: базовые модели
15.1. Введение
15.2. Простая конструкция
15.3. Три классические модели профсоюзов
15.4. Инсайдеры и аутсайдеры
15.5. Эффективные зарплаты
15.6. Неявные контракты
Приложение 15.1. Централизация и безработица
Задачи
Глава 16. Динамический подход к анализу безработицы
16.1. Введение
16.2. Простая динамическая конструкция
16.3. Некоторые динамические соотношения
16.4. Модель отлынивания
16.5. Паросочетание на рынке труда
Задачи
Глава 17. Политика: подход с точки зрения государственных финансов
17.1. Введение
17.2. Элементы дизайна политики
17.3. Правило Фридмана
17.4. Налоговое сглаживание
17.5. Оптимальное налогообложение по Рамсею
17.6. Оптимальный сеньораж
Приложение 17.1. Издержки искажающего налогообложения
Приложение 17.2. Оптимальный сеньораж в OLG-модели
Задачи
Глава 18. Стабилизационные политики
18.1. Введение
18.2. Оптимальное монетарное и фискальное финансирование
18.3. Информация, располагаемая государством, и дебаты об эффективности политики
18.4. Правила процентной ставки и детерминированность
Приложение 18.1. Неопределенность в модели и стабилизация
Приложение 18.2. Инструментальная нестабильность
Приложение 18.3. Аргумент неэффективности: простая модель
Приложение 18.4. Фискальная политика и детерминированность
Приложение 18.5. Эффект Пигу и глобальная детерминированность
Глава 19. Динамическая согласованность и доверие
19.1. Введение
19.2. Простое объяснение проблемы динамической согласованности
19.3. Налогообложение капитала и динамическая согласованность
19.4. Монетарная политика и доверие
19.5. Возможные решения проблемы временной несогласованности
Приложение 19.1. Репутация и доверие
Задачи
Глава 20. Политическая экономия
20.1. Введение
20.2. Эрроу: теорема о невозможности
20.3. Медианный избиратель
20.4. Голосование и перераспределение
20.5. Политическая экономия бюджетного дефицита
20.6. Гетерогенность платформы
Приложение 20.1. Политическая экономия дефицита
Задачи
А. Математическое приложение
А.1. Матрицы
А.2. Функции
А.3. Статическая оптимизация
А.4. Динамическая оптимизация
А.5. Динамическое программирование
А.6. Некооперативные игры
А.7. Случайные (стохастические) переменные
А.8. Временные ряды и случайные (стохастические) процессы
А.9. Решение уравнений динамики рациональных ожиданий
А.10. Динамические системы
А.11. Детерминированность
А.12. Некоторые полезные соотношения
А.13. Литература
Библиография
Указатель