Анализ панельных данных

Содержание книги "Анализ панельных данных "

От научного редактора
Предисловие к третьему изданию
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
1. Введение
1.1. Введение
1.2. Преимущества панельных данных
1.3. Положения, связанные с использованием панельных данных
1.4. План монографии
2. Тесты на гомогенность (однородность) для линейных регрессионных моделей (анализ ковариаций)
2.1. Введение
2.2. Анализ ковариации
2.3. Пример
3. Простая регрессия с переменными свободными членами
3.1. Введение
3.2. Модели с фиксированными эффектами
3.3. Модель случайных эффектов: оценивание моделей компонентов дисперсии
3.4. Фиксированные или случайные эффекты
3.5. Тесты на ошибочную спецификацию
3.6. Модели с инвариантными по времени и/или индивидам объясняющими переменными и индивидуальными и временными эффектами
3.7. Гетероскедастичность и автокорреляция
3.8. Модели с произвольной структурой ошибки — п-подход Чемберлена
Приложение 3A. Состоятельность и асимптотическая нормальность оценки минимального расстояния
Приложение 3B. Собственные векторы и обратная ковариационная матрица в трехкомпонентной модели
4. Динамические модели с переменными свободными членами
4.1. Введение
4.2. Ковариационная оценка
4.3. Модели со случайными эффектами
4.4. Пример
4.5. Модели с фиксированными эффектами
4.6. Оценивание динамических моделей с произвольной корреляцией остатков по времени
4.7. Векторные модели авторегрессии с фиксированными эффектами
Приложение 4A. Вывод асимптотической ковариационной матрицы для «реализуемого» ММР
Приложение 4B. Асимптотики при больших N и T
5. Модели одновременных уравнений
5.1. Введение
5.2. Техника совместного ОМНК-оценивания
5.3. Оценивание структурных уравнений
5.4. Треугольная система
Приложение 5A. :
6. Модели с переменными коэффициентами
6.1. Введение
6.2. Коэффициенты, изменяющиеся по перекрестным единицам
6.3. Коэффициенты, изменяющиеся по времени и по перекрестным единицам
6.4. Изменяющиеся во времени коэффициенты
6.5. Коэффициенты, являющиеся функциями других экзогенных переменных
6.6. Смешанная модель фиксированных и случайных коэффициентов
6.7. Динамическая модель со случайными коэффициентами
6.8. Два примера
Приложение 6A. Комбинация двух нормальных распределений
7. Дискретные данные
7.1. Введение
7.2. Некоторые модели дискретного отклика для перекрестных данных
7.3. Параметрический подход к статическим гетерогенным
7.4. Полупараметрический подход к статическим моделям
7.5. Динамические модели
7.6. Альтернативные подходы к идентификации зависимости состояний
8. Усечение и выборочный отбор
8.1. Введение
8.2. Пример: неслучайно пропущенные данные
8.3. Тобит-модели со случайными индивидуальными эффектами
8.4. Оценка фиксированных эффектов
8.5. Пример: расходы на жилье
8.6. Динамические тобит-модели
9. Перекрестно зависимые панельные данные
9.1. Вопросы перекрестной зависимости
9.2. Пространственное приближение
9.3. Факторное приближение
9.4. Расширенный среднегрупповой подход (общие коррелированные эффекты) к управлению влиянием перекрестной зависимости
9.5. Тестирование перекрестной зависимости
9.6. Подход к программе оценки, основанный на панельных данных
10. Динамические системы
10.1. Панельные векторные авторегрессионные модели
10.2. Коинтегрированные панельные модели и векторная коррекция ошибками
10.3. Тесты на единичный корень и коинтеграцию
10.4. Динамические модели системы одновременных уравнений
11. Неполные панельные данные
11.1. Ротационные или случайно отсутствующие данные
11.2. Псевдопанели (или повторные перекрестные данные)
11.3. Объединение множества данных единственной перекрестной выборки и единственного временного ряда
11.4. Оценивание распределенных лагов в коротких панелях
12. Разные темы
12.1. Модель «времени жизни»
12.2. Модель счетных данных
12.3. Панельная квантильная регрессия
12.4. Методы симуляционного моделирования
12.5. Данные, имеющие многоуровневую структуру
12.6. Ошибки измерений
12.7. Непараметрические модели панельных данных
13. Краткий обзор
13.1. Преимущества панельных данных
13.2. Задачи анализа панельных данных
13.3. Заключительное замечание
Библиография
Предметный указатель