Методы и модели прикладных исследований

Содержание книги "Методы и модели прикладных исследований "

Предисловие
РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМЕТРИКА
Глава 1. Введение в эконометрику
Корреляционная связь
Сущность, этапы эконометрического моделирования, основные модели и их особенности
Эконометрические методы оценки параметров модели
Тестирование статистических гипотез
Глава 2. Нарушение основных предположений МНК-оценки
Гетероскедастичность
Автокорреляция
Мультиколлинеарность
Эндогенность
Глава 3. Системы регрессионных уравнений
Внешне не связанные регрессии
Модели одновременных уравнений
Глава 4. Временные ряды и панельные данные
Введение во временные ряды
AR-, MA-, ARMA‑модели
Автокорреляция и частичная автокорреляция. Функции ACF и PACF
Введение в панельные данные
Виды оценок, применяемых для панельных данных
Глава 5. Модели бинарного выбора
Линейная модель вероятности
Logit- и probit-модели
Глава 6. Мультиномиальные и упорядоченные модели
Мультиномиальные модели
Упорядоченные модели
Цензурированные и усеченные модели регрессии
РАЗДЕЛ II. МЕТОДЫ МОНТЕ-КАРЛО
Глава 1. Введение в методы Монте-Карло
Методы Монте-​Карло
Вероятность
Генерация случайных чисел
Несколько применений методов Монте-Карло
Глава 2. Сэмплирование данных
Сэмплирование из стандартных распределений
Сэмплирование из нестандартных распределений
Глава 3. Эвристические методы оптимизации
Обзор эвристических методов
Сходимость эвристики
Приложение к дискретным пространствам поиска
Приложение к непрерывным пространствам поиска
Глава 4. Введение в агенто-базированное моделирование
Обзор агенто-базированных моделей
Примеры использования АВМ
Заключение
Библиографические ссылки
Список рекомендуемой литературы