Правовое регулирование рынка производных финансовых инструментов

Содержание книги "Правовое регулирование рынка производных финансовых инструментов "

Введение
Принятые сокращения
Глава 1. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЕРИВАТИВОВ
1.1. Форвардные договоры
1.2. Фьючерсные договоры
1.3. Опционные договоры
1.4. Своп-договоры
1.5. Расчетные и поставочные деривативы
1.6. Формы ПФИ
1.7. Простые и сложные деривативы
1.8. Связь рынка деривативов и наличного рынка
Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕРИВАТИВАХ
2.1. Зачем нужны деривативы
2.2. Деривативы в законах
2.3. Ключевые споры по деривативам в российских судах
2.4. Понятие «производный финансовый инструмент»
2.5. Основные элементы деривативов
2.6. Биржевые и внебиржевые деривативы
2.7. Неттинг
Глава 3. ДЕРИВАТИВЫ И ДРУГИЕ СХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.1. ПФИ vs ценные бумаги
3.2. ПФИ vs игры и пари
3.3. ПФИ и договоры страхования
3.4. ПФИ и договоры купли-продажи
3.5. ПФИ и договоры с определимым объемом обязательства
3.6. ПФИ и независимые гарантии
Глава 4. УЧАСТНИКИ РЫНКА ДЕРИВАТИВОВ
4.1. Хеджеры и спекулянты, арбитражеры
4.2. Хеджирование
4.3. Судебная защита требований из деривативов
4.4. Деление участников рынка на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов
4.5. Договор о брокерском обслуживании
4.6. Сильная и слабая стороны в деривативном договоре
4.7. Обязанности профессионалов при заключении договора с неквалифицированными инвесторами
4.8. Добросовестность сторон
4.9. Заключение деривативных сделок с физическими лицами
4.10. Тестирование физических лиц — неквалифицированных инвесторов
4.11. Банк России
4.12. Саморегулируемые организации на рынке деривативов
Глава 5. БИРЖЕВОЙ РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ
5.1. Общие положения о биржевых деривативах
5.2. Участники биржевого рынка деривативов
5.3. Спецификации ПФИ
5.4. Заключение ПФИ на биржевых торгах. Центральный контрагент
5.5. Гарантийное обеспечение
5.6. Исполнение обязательств. Закрытие открытых позиций
5.7. Клиринг
5.8. Механика допуска клиента на биржу
Глава 6. ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ
6.1. Причины обращения на внебиржевой рынок
6.2. Стандартная документация для внебиржевых деривативов
6.3. RISDA
6.4. Связь деривативов с хеджируемыми обязательствами
6.5. Добросовестность сторон на внебиржевом рынке
6.6. Рынок стандартизированных ПФИ
Глава 7. ВАЛЮТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ
7.1. Расчетный форвардный контракт
7.2. Валютный своп
7.3. Валютный поставочный опцион с барьерным условием
7.4. Что такое операции на Форексе?
7.5. Форекс-дилеры
Глава 8. ПРОЦЕНТНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ
8.1. Процентные ставки
8.2. Процентные свопы (IRS)
8.3. Процентные фьючерсы
8.4. Процентные опционы (кэпы и флоры)
8.5. Соглашение о будущей процентной ставке (FRA)
Глава 9. ТОВАРНЫЕ И ПОГОДНЫЕ ДЕРИВАТИВЫ
9.1. Товарные деривативы
9.2. Энергетические деривативы
9.3. Погодные деривативы
Глава 10. КРЕДИТНЫЕ И ФОНДОВЫЕ ДЕРИВАТИВЫ
10.1. Кредитный риск и кредитные деривативы
10.2. Кредитный дефолтный своп (CDS)
10.3. Кредитные ноты (CLN)
10.4. Кредитные деривативы (CDS и CLN) — инструменты синтетической секьюритизации
10.5. Структурные облигации
10.6. Своп на совокупный доход (TRS)
10.7. Фондовые деривативы
10.8. Фьючерсы и опционы на индексы
Глава 11. КЕЙСЫ
11.1. Кейс 1999. «РФК — сделка пари»
11.2. Дело об оспаривании отказа в судебной защите деривативам, рассмотренное Конституционным Судом Российской Федерации (2002)
11.3. Кейс 2013. Эрмитаж Девелопмент против ЮниКредит Банка
11.4. Кейс 2013. Агротерминал против ЮниКредит Банка
11.5. Проект информационного письма ВАС РФ (2013)
11.6. Постановление о свободе договора
11.7. Кейс 2016. Платинум Недвижимость против Банка Москвы
11.8. Кейс 2017. Транснефть против Сбербанка
11.9. Кейс 2014–2018. CLN Банка «Траст»
11.10. Кейс 2012–2015. Альфа-Банк против ВСП ПРОЦЕССИНГ по внебиржевым валютным форвардным договорам
11.11. Дело Долг-Контроль
11.12. Кейс Ille Papier-Service GmbH, или Дело о лестничном свопе на процентный спред (2010)
11.13. Кейс Goldman Sachs — Abacus 2007-AC1 (2017)
11.14. Кейс UBS — стратегия Yield Enhancement Strategy, YES (2020)
11.15. Кейс LTCM
11.16. Кейс РусГидро — ВТБ
Приложения
1. Нормативные акты
Гражданский кодекс Российской Федерации (по состоянию на 01.11.2021). Извлечение
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (по состоянию на 01.11.2021). Извлечение
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Извлечение
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Извлечение
Указание ЦБ РФ от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов». Извлечение
2. Терминологический справочник
3. Использованная литература