Модели оценки экономического капитала коммерческого банка

Содержание книги "Модели оценки экономического капитала коммерческого банка "

Введение
Глава 1. Концептуальный подход к оценке экономического капитала кредитной организации
1.1. Содержание концепции экономического капитала
1.2. Анализ реализации концепции экономического капитала в российском банковском секторе
1.3. Обоснование концептуального подхода к построению моделей оценки экономического капитала
Глава 2. Алгоритм определения капитала под кредитный риск на основе внутренних рейтингов
2.1. Модернизация национальной внутренней кредитной рейтинговой системы согласно требованиям Базельского Соглашения II
2.2. Модель определения капитала для покрытия кредитного риска
Глава 3. Внутренние модели оценки капитала под рыночный риск
3.1. Определение капитала для покрытия рыночного риска дельта-нормальным методом
3.2. Оценка капитала для покрытия рыночного риска методом Монте-Карло
Глава 4. Совершенствование моделей определения капитала под операционный риск
4.1. Стандартизированные подходы
4.2. Прогрессивные подходы
Глава 5. Реализация концепции доходности капитала с учетом риска
Заключение
Приложения
Список использованных источников